相関の数字がぶれる理由と、3つの窓で測る手順
通貨ペアの相関係数は窓の長さで符号まで変わります。対数リターンでの計算、短期・中期・長期の3窓を並べる手順、ローリング相関の読み方、そしてストレス局面など数値が機能しない条件までを整理します。
相場と手法の研究ノート
相場分析と手法の検証を、後から読み返せる形で残していく研究ノートです。
予想は当てにいかず、ひたすら検証にまわった男。
利確だけが異様に早い。
好きな物：レッドブル
【6コマ漫画】欄は埋まった、相場は待たない｜利食安男の相場分析編 #10
印のない日を選び、長い足から幅も位置も丁寧に書き込んだ安男。ノートの欄はきれいに埋まった。ところが顔を上げたとき、チャートはもう別の場所にいて…
仲値の癖を数える手順と、消える条件
仲値前後の値動きを月別に検証する際の設計手順を整理。計測窓の固定、五十日の正しい定義、層別で激減するサンプル数の問題、偶然との切り分け方、そして前提が崩れる相場条件までを扱います。
曜日の値幅差、偶然かを切り分ける手順
曜日別の値幅差は、平均だけ見ると必ず出ます。値幅の定義と日付の区切りを固める手順、並べ替え検定で偶然の範囲を見積もる方法、多重比較の罠、そして差が信用できない相場条件までを整理しました。
取引ツール移行で検証結果を失わない手順
取引ツールの乗り換えで消えるのはデータではなく「前提」。解約前に取り切る記録、外部へ逃がす設定、新旧で必ずズレる6か所、並行期間の組み方、そしてこの手順が効かない条件までを整理します。
通らなかった注文を成績に残す設計
約定拒否やリクオートを損益に混ぜず別台帳で管理する設計を解説。記録すべき6項目、発注試行を分母にした拒否率、影の損益の出し方、そして件数不足など結論を出せない条件までを整理します。
検証の1時間ずれ、夏時間を疑う確認手順
チャートの時刻は業者のサーバー設定であり、夏時間に連動すれば年2回1時間動きます。発表時刻が固定の指標を基準にオフセットを逆算する4手順と、UTC原本での記録設計、この確認が効かない場面までを整理します。
スワップのズレを探す5か所──口座仕様の読み方
スワップの集計が業者の履歴と合わない原因を、帰属日・単位・端数処理・3日計上日・両建て時の証拠金という5か所に分解。観測用ポジションで仕様を実測する手順と、この方法が通用しない口座条件まで整理します。
取引前の点検5項目で崩れ方を測る
点検表の価値は守ることより、守れた日と守れなかった日を比べられる記録を残す点にあります。5項目の選び方、○×の判定基準、交絡を避けた集計手順、そして機能しない相場条件までを整理します。
同時保有数は相関で決める──重なりの測り方
相関の強い通貨ペアを重ねると、3本でも実質1本強の分散しかない場合があります。相関係数の測り方の前提、独立換算本数の計算、通貨別エクスポージャーでの上限設定、そして相関が機能しなくなる相場条件と記録項目までを整理します。
【6コマ漫画】一回は守った、回数は数えなかった｜利食安男のトレードあるある編 #8
一回で許す損の上限を、ついにノートへ書き足した利食安男。最初の一回はきちんと切れた。問題は、その一回のあとに何が起きるかだった。
分割で変わるのは期待値でなく分散
分割エントリー・分割決済は期待値ではなく分散と執行コストを変える操作です。良くなる点と悪くなる点を表で分解し、機能しない相場条件、一括版との比較検証の手順までを整理します。